picoはラズパイシリーズの中では特異な存在で、他のシリーズと違ってOSを持ちません。したがって、AuduinoやM5Stackなどと同じマイコンの範疇になります。
単体ではヘッダーピン(信号の引き出しピン)が実装されていないので、適当なピンを半田付けしてGroveコネクタに種々の信号を引き出せるようなバースに接続してあります。picoにも色々なモデルがありますが、これはRaspberry Pi Pico Wと言われるWi-Fi機能付きのバージョンです。
パソコンからは外部ストレージに見えるようになりますが、そのためには赤矢印で示されるスイッチを押しながらUSBコネクタを接続してやる必要があります。
開発環境はTonnyを使ったマイクロpython(Thonny)、C言語(Arduino IDE、PlathformIO)がありますが、Rustも簡単に使えます。